Old Dogs bisbetica Bestia sto aprendo questa discussione per lanciare un paio di idee che ho in forum e vedere se siamo in grado di quotmake loro flyquot Per coloro che havent visto i miei post, ecco un sfondo vaso di chi sono e perché sono Qui. Sono stato trading per circa 25 anni e mai disturbato con forum pubblici fino ad un mese fa qualcuno ha sottolineato il filo Abbonacci qui sulla FF. Ero un po 'incuriosito e ho pensato di dare un'occhiata. Purtroppo, ben presto rilevato l'odore inconfondibile di Snake Oil e ho deciso di andare avanti con le mie idee. CanuckCT e diversi altri operatori esperti raccolti su queste idee e CanuckCT gentilmente aperto un thread per promuovere il mio sistema. Questo è andato molto bene, lui e Squalou hanno scritto alcuni eccellenti indicatori e ora siamo sul punto di aprire una chat room in modo che possiamo prendere i commerci in tempo reale insieme. Durante la chat a CanuckCT, mi ha indicato nella direzione di quotThe Beastquot, un sistema di scambi ingegnoso sulla base di indicatori Macmans sesti e codificati in un EA da Steve Hopwood. Macman era interessato a modi per ottimizzare il sistema e ho postato un paio di idee nel thread originale. approccio Macmans era di diversificare in una vasta gamma di coppie in modo che si spera, quando una coppia è in DD, un altro è in profitto. quotTBquot ha avuto un ottimo primo paio di settimane e qualcuno anche menzionato la parola quotGquot. (Come attori superstiziosi che si riferiscono solo a un certo Shakespeare come quot Il gioco scozzese quot, sono stato in gioco troppo tempo per usare la parola quotGquot - mi riferisco solo alla Coppa quot dell'Ultima Cena quot). Il prossimo passo ovvio è stato poi ripreso da qualcuno che ha introdotto l'idea di utilizzare TB su un paniere di coppie. Tuttavia, Steve piuttosto ha preso eccezione a questa e abbandonato il filo per il fatto che era stato dirottato da quot. ogni sorta di stranezza. quot. Ha aperto un nuovo thread sull'idea originale. Tuttavia, nell'ultima settimana o giù di lì, la bestia ha morso indietro. Enormi guadagni si sono trasformati in prelievi di massa e gli scommettitori sono infelice E sembra, però, che Steve ha avuto un ripensamento circa l'idea cestino come ha aperto diverse nuove discussione solo su questo argomento. Mentre tutto questo divertimento e giochi è andata avanti, sono stato pottering via pensando a quello che era iniziato come quotthe problemquot ottimizzazione, ma trasformato in una filosofia tutta nuova (per me, almeno). Quello che voglio postare qui inizialmente, è la mia prima risposta alla annosa questione di come quottame Il Beastquot. (È interessante notare che, 7bit aperto un filo di recente su linee molto simili mentre stavo lavorando su questo. Questo è molto confortante in quanto aiuta a rassicurarmi che non sono completamente pazzo e che altri menti si rivolgono in una direzione simile.) Domare la Bestia l'idea cesto è molto interessante, ma la limitazione di tutte le idee correnti da T101 fino alla recente metodo di Phantom 6, è che le coppie nel paniere sono negoziate con pari lotti. Questo è, ovviamente, necessario per i sistemi a lavorare come tutti gli schemi usano cesti fund-grado in cui la base e citazione valute quotcancel outquot (come frazioni cancellazione moltiplicata). È perfettamente possibile calcolare i pesi di ciascuna coppia per creare una copertura perfetta. Sarebbe piuttosto inutile, naturalmente, come il cesto non avrebbe mai muoversi - vedere il primo grafico qui sotto. Questo dimostra 3 coppie (UE x UC vs CE) con pesi 0.717, 1.033 e -0.741 rispettivamente, e come si può vedere, con l'eccezione del picco dispari, il cestello quasi mai si muove al di fuori la somma degli spread. Questo è esattamente come ci si aspetterebbe, altrimenti opportunità di arbitraggio sorgerebbero che i computer Big Boys sarebbero saltare su in microsecondi Quindi, al fine per il paniere di muoversi abbastanza per essere commerciabili, i pesi devono essere qualsiasi cosa, ma quelli del rapporto di perfetta copertura, e pesi uguali è buono come qualsiasi. Ma che cosa è questo paniere. Tutti abbiamo davvero qui è solo un'altra valuta sintetico che è altrettanto incline a che vanno, trend, whipsawing ecc ecc come qualsiasi coppia reale. Così che cosa abbiamo guadagnato risposta. Nulla di quello che voglio è quello di rendere il mercato fare quello che voglio. Non ciò che vuole. The Cunning Plan So. questo mi ha portato a quello che chiama un Blackadder planquot quotcunning. In realtà, questo è così basso e astuzia si potrebbe mettere le gambe su di esso e lo chiamano una donnola Cosa succede del facciamo l'esatto contrario di quanto sopra Invece di prendere un cesto coperto di coppie e la negoziazione di pesi che non sono perfetti rapporto di copertura, cosa succede se prendiamo un cesto di coppie che non formano una siepe, ma richiedono un set di pesi che li rende più vicino a una siepe più possibile il risultato è mostrato sotto nella seconda foto. Qui, ho usato qualche algebra lineare per calcolare una misura meno quadratico medio delle coppie ad una linea orizzontale. Dato che il canestro non è coperto, ovviamente, la misura non può essere perfetto. Ma la magia avviene quando troviamo insieme dei pesi in modo tale che il cesto è cointegrato. Non voglio andare a fondo a questo argomento in quanto è molto tecnica (vedere i due documenti di facile lettura allegate). Tutto quello che chiedo è che nessuno su questo thread menzionare la parola quotCquot temuta. La correlazione è inapplicabile alla serie finanziarie in quanto non sono stazionari Cointegrazione è applicabile. Quello che sto calcolando è una somma pesata di serie non stazionaria che produce una serie che è fermo. Ora sono a casa e secca, perché significa che il cestello ha una certa stabilità temporale. Alcuni dei cesti che ho trovato hanno avuto kernel stabili per diversi anni OK, potrebbero non rimangono cointegrate per sempre, ma siamo in grado di ricalcolare e ripetere il test tutte le volte che ci piace e modificare le dimensioni del lotto a seconda dei casi. In simile, vena, posso chiedere un paniere che è massimamente non stazionario. Perché dovrei fare questo modo che io possa creare una moneta sintetica che in generale le tendenze - vedere la terza immagine qui sotto. Così. se si dispone di un sistema di assassino per i mercati commerciali che vanno, ma che uccide il tuo account per le tendenze (come la tubercolosi), basta scambiare il cestello vanno. Se si dispone di un sistema di scambio tendenza ripper ma che cade piatto durante vanno, commerciare il canestro trend. Sappiamo con un alto grado di probabilità statistica che il cestello non vagare fuori dei limiti che abbiamo fissato. Coloro che sanno di queste cose immediatamente riconoscere questo Arbitrage come statistica (Stat Arb), che è il gioco i Big Boys giocare. Mentre non dobbiamo mai dimenticare la lezione di LTCM, credo che se maneggiato con attenzione, dovremmo essere quotcautiously optimisticquot di questa idea. Ho provato questo sia sul demo dal vivo e sono molto incoraggiati dai risultati. Attualmente sto Attuazione del tutto il motore Stat Arb in MT4, vedi foto finale. Nota sul filo voglio mantenere il filo libero da quotHow faccio a caricare un tipo indyquot domande newb, così sto limitando i manifesti a 2V. Spero che sia OK. Posso alzare questa restrizione in futuro. Inoltre, io non intenzione di inviare tutto il mio codice in quanto è il risultato di molti anni di lavoro (la libreria di algebra lineare è una cosa di gioia e bellezza). Se si desidera implementare questa roba, si prega di fare un po 'di compiti a casa e farlo per te. L'idea da sola è sufficiente per iniziare. EDIT. 7bit ha appena pubblicato un codice utile in quotRquot se si vuole avere un gioco. Io non uso io stesso (mai sentito parlare.). Ho appena DDE esporta da MT4 a Matlab. Il regressioncointegration è a soli 2 righe di codice in Matlab. Poi torna a DDE MT4. Grazie e cordiali saluti, Immagini allegate (clicca per ingrandire) avrete notato il problema sottile ma non trascurabile del dimensionamento sacco - purtroppo non siamo in grado di specificare i nostri lotti a 5 cifre decimali. Ora ho modificato la regressione cointegral con una certa programmazione intera per forzare un massimo di 1 decimale nei pesi in modo che il sacco di dimensionamento ora diventa pratico. Ciò piuttosto danneggia la stazionarietà e il seguente carrello è proprio sul bordo del T-statistica nel test Augmented Dickey Fuller. Ma mi sa che è abbastanza vicino al commercio come è stato stabile per più di un anno. Così il nostro carrello è: GBPUSD -1.0 sacco EURUSD 0.4 sacco USDCHF -0.3 sacco AUDUSD 0.4 sacco USDCAD 1.0 sacco Ovviamente si può scalare in base alle dimensioni del tuo account. Invertire i segni di lungo e breve. Il cestino è mostrato in esecuzione dal vivo nel Metatrader nella tabella allegata. Dal momento che il (quasi) serie risultante stazionaria è (circa) normalmente distribuito possiamo legittimamente parlare di deviazione standard (ancora una volta, un concetto privo di significato per singole coppie). Qui, la deviazione standard è di 230 pips e 2SD è di 460 pips. Sto prendendo secondario (più piccolo) commercia in -1SD e primaria (più grande) commercia in -2SD. Statisticamente, si dispone di una garanzia di 95 che il canestro non sarà vagare al di là 2SD (460 pips) in modo da sapere il vostro DD potenziale in anticipo. Sto cercando di chiudere nel mezzo, quindi una strategia molto simile alla bestia, ma based (IMHO cdn. forexfactoryimagess. Mbiggrin. gif) su solidi fondamenti teorici. Immagine allegata (clicca per ingrandire) So. il mio background statistico è, beh, quasi inesistente. Ho bisogno di un visivo. Ha senso prendere l'indicatore di allegato e tweek in modo che un grafico offline per questo specifico paniere e ponderazione può essere creato lo fa alcun senso affatto bello vederti qui Si potrebbe adattare questo Indy molto facilmente, ma vi prego di sopportare diversi cose in mente che sono molto importanti: (1) Questo indy calcola candele OHLC. Questo è molto senso per cestelli come HI e LO non si verificano contemporaneamente entro un'ora su tutte le coppie. Così gli stoppini sono estremamente esagerate e fuorvianti. Computo solo utilizzando i prezzi di chiusura. (2) Come ho sottolineato sul filo quotTBquot, la Indy è un po 'rotto, in quanto calcola la coppia pesi cross-rate sbagliato. (3) Si ricorda che io commercio anche se una casa diffusione di scommessa. Oltre a tutte le vincite che sono esentasse nel Regno Unito, la mia sorte dimensioni significano qualcosa di molto diverso alla tua. Quando ho posto quot1 lotquot sto scommettendo 1PIP sulla coppia. Se metto 0.1 sacco sto scommettendo 10 pence un pip. Questo è identico per tutte le coppie. Ma con un broker di forex, quotlotsquot significa proprio questo. Ogni coppia vince o perde un importo diverso a seconda della MODETICKSIZE, MODELOTSIZE e MODETICKVALUE. Sarà necessario tenerne conto quando si calcola il tuo dimensioni del lotto. Le dimensioni riportate nelle mie tabelle sono i pesi prime per la diffusione delle scommesse SOLO (EDIT. Cioè Questi sono i nudi, i coefficienti non modificati) Molto Cordiali saluti, EDIT. Vedo Bernd mi ha battuto ad esso - la sua spiegazione è, ovviamente, del tutto corretto per gli aggiustamenti necessari per rendere per un broker tradizionale. Siete disposti a discutere il nome del vostro algoritmo pacchetto di programmazione intera e tutti i dettagli per questo è qualcosa di molto complicato amp tecnico di fare bene e di gran lunga più sottile di ottimizzazione convessa. Che tipo di termini di regolarizzazione hai trovato per essere adeguata e come avete scelto loro cosa fai per la costruzione di set di validazione incrociata quando sottostante ha autocorrelazione Scherzi a parte, apprezzo il vostro prezioso contributo - si sono chiaramente in cima al vostro gioco qui. Tutto quello che chiedo è che, in questa fase, mi dai il beneficio del dubbio che io so quello che sto facendo anche io ho fatto l'ottimizzazione come questo per la parte migliore di 40 anni e iniziato con un quotslide rulequot ringraziare il Signore del mondo è andato avanti un po 'da allora cdn. forexfactoryimagess. mthumbsup. gif Come dici tu, l'ottimizzazione non è banale e deve essere fatto a destra. Tutto ciò di cui hai bisogno è in Matlab. Optimization Toolbox Risolvere mathworkscmsimages3 problemi di ottimizzazione su larga scala standard. ainw3250.jpg Optimization Toolbox offre algoritmi ampiamente utilizzato per l'ottimizzazione di serie e su larga scala. Questi algoritmi risolvono problemi continui e discreti vincolati e non vincolati. La casella degli strumenti include funzioni per la programmazione lineare, programmazione quadratica, programmazione intero binario, l'ottimizzazione non lineare, non lineare dei minimi quadrati, sistemi di equazioni non lineari, e ottimizzazione multi-obiettivo. Si possono utilizzare per trovare soluzioni ottimali, eseguire analisi di compromesso, bilanciare le varie alternative progettuali, e di integrare metodi di ottimizzazione in algoritmi e modelli. Dal momento che siamo costretti da dimensioni sorte dal broker (Oanda non sopportare), ho fatto le mie regressioni soggetta ai vincoli che (10 x pesi) Intero. Così, quando ho dividere per 10 di nuovo, ho un decimale dei lotti, che è quello che usa il mio broker. Molto facile con le routine in dotazione. Ho testato molte finestre e guardato sia avanti e indietro a dati out-of-sample per vedere quanto tempo la regressione può aspettare da tenere. Se si traccia i coefficienti sopra le finestre in movimento, essi vagano un po ', ma il cesto ha solo bisogno di essere regolato quando si ottiene un salto quantizzato di 0,1 sacco. In caso contrario, lasciare così com'è. Le vostre domande su regolarizzazione ecc sono completamente coperti nella casella degli strumenti - si hanno molte opzioni per differenti ipotesi circa la natura dei dati. Io non prendere in considerazione questo per un attimo un progetto finito - in molti modi che ho appena iniziato ad esplorare le possibilità. Ma una cosa è fondamentale. Nel mio breve tempo su FF, ho imparato che molte persone sono qui per aspettandosi di essere consegnato un sistema redditizio quoton un platequot. Non appena un nuovo thread interessante emerge, saltano dappertutto sperando questo è il quotG-wordquot. Si stanno prendendo in giro Come chiunque con esperienza ancora limitata vi dirà, uno dei commercianti sistema redditizio è un altro sistema di commercianti perdere. IMHO, è estremamente importante avere quotownershipquot del sistema si sono negoziazione. È necessario capire a fondo, sapere perché funziona, sapere quando fallisce, e sapere come gestire le conseguenze. Ecco perché insisto che la gente fanno proprio lavoro e mettere il tempo per padroneggiare ciò che sta accadendo. In questo gioco, probabilmente più di ogni altro, un po 'di conoscenza è molto pericoloso Tutti e tre i conti live fino 11 o più. Anche i miei giovani figli poco conto 500 era quasi 11, (vedi foto allegata). Il sistema cesto sta funzionando perfettamente finora, (vedi tabella allegata). Bella pausa dal -1SD di nuovo al centro. Abbiamo tutti preso profitti a metà strada così avrebbe potuto avere ancora di più, ma si tirò indietro sul jiggle nel AVVISO mezzo: Non tentare di commerciare i cestini che sono stati generati da semplice regressione lineare Se lo fai, si può finire come questo post 77 Qui. Se volete sapere perché, guardate questo video I coefficienti oscillano PRESA ogni candela. NON TENTARE DI SCAMBI QUESTO. E 'estremamente importante che ci si assicura che il cesto è formalmente cointegrato. Se si riesce a raggiungere questo obiettivo, i tuoi lotti saranno stabili per giorni se non settimane. In caso contrario, si sta solo prendendo in giro e sarà soffiare il tuo account. Lo dico ancora una volta, un po 'di conoscenza è molto, molto pericoloso Immagine allegata (cliccare per ingrandire) Questo non è accaduto perché ho usato una regressione lineare. Nessuna ottimizzazione, non importa quanto sia complicata avrebbe impedito questo, è successo perché ho usato solo uno dei dati settimane per adattarsi al modello, perché mi annoiavo e volevo manifestare rapidamente un nuovo strumento per lo scambio immediato. Ed è successo dopo che il redditizio commercio 3 ° su questo cestino e si è invertita dato che questo screenshot ed è già sulla buona strada per portare un 4 ° profitto dopo un po 'che adegua i coefficienti. Se volete sapere perché, guardate questo video I coefficienti oscillano PRESA ogni candela. NON TENTARE DI SCAMBI QUESTO. Ancora una volta, questo è previsto, se si guarda attentamente si vedrà che si sta usando solo una piccola finestra temporale scorrevole e, naturalmente, i coefficienti andrà alla deriva, non importa quello che uso per adattarsi al modello di cui mi adatto in modo permanente un nuovo modello di completamente diverso comportarsi dati. Anche questo modello nel video non ha cercato di adattarsi a un cointegrazione, ha cercato di adattare una linea diagonale retta. E 'estremamente importante che ci si assicura che il cesto è formalmente cointegrato. Se si riesce a raggiungere questo obiettivo, i tuoi lotti saranno stabili per giorni se non settimane. purtroppo il corretto comportamento del cestello può essere dimostrata solo per il passato. E questo paniere nell'esempio è stata semplicemente non scelti con cura e testato su qualcosa di diverso da queste poche battute. E ancora mi ha dato 3 su 4 fruttuosi scambi commerciali. E 'stato montato ad una settimana di dati ed è rimasto stabile quasi altri due days. Bank di Francia governatore Francois Villeroy de Galhau in guardia gli elettori francesi circa i costi del ritiro dall'euro, notando che locale. Commissione Nazionale per le Società Italie e la Borsa (Consob) ha emesso il Lunedi un avviso, in cui informa gli investitori circa la. All'interno delle condizioni di business, l'aumento condizioni commerciali (di vendita) hanno contribuito al risultato, ancora una volta (mentre) i profitti sono rimaste invariate a solido. i datori di lavoro nel Regno Unito sono sempre più fatica a riempire posti di lavoro in negozi, fabbriche e ospedali, secondo un nuovo rapporto che suggerisce il deficit. FXCM è stato vietato di operare negli Stati Uniti dopo che la Commodity Futures Trading Commission trovato il broker valuta vendita al dettaglio ha avuto un interesse riservate in. Germania il Lunedi sostenuto la Grecia a rimanere nella zona euro e la Commissione europea ha inviato un alto funzionario ad Atene per convincerlo a.
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